Diese Fehlermeldung hatte ich auch (schon beim versuchten download).
Das Problem war, dass ggf. nur von
- "App Store" oder
- "App Store und verifiziertem Entwickler", als Option für einen Download in der Systemsteuerung/Sicherheit angeboten wird.
(- Überall)

Falls die dritte Option "Überall" fehlt, was bei neueren Systemen der Fall ist, so kann man diese sich holen, mit folgender Methode:

1.) Terminal-Programm öffnen.
2.) sudo spctl --master-disable
3.) Password eingeben, Enter
4.) Neustart der Systemsteuerung

Jedenfalls funktioniert das bei meinem MacBook Air, macOS Mojave V 10.14.5

Gruß
Wolfgang