Nun Sascha, da müßte man wohl eher die MESS-Entwickler (bzw. die bisherigen Autoren der Schach-Emus) fragen, denn für manche Modelle (wie z.B. Polgar, Milano ...) ist einfach in den Sourcen die Option GAME_SUPPORTS_SAVE nicht vorhanden.
Entweder unterstützen diese Modelle kein Abspeichern und Laden des aktuellen Zustands (d.h. die 'realen' Modelle speichern ihren Zustand beim Ausschalten nicht!?), oder diese Funktion ist einfach in MESS für diese Modelle nicht eingebaut.
Ich hab's bisher auch noch nicht versucht, diese Option einfach einzuschalten - ich werd's mal probieren und schauen ob es klappt, aber ich glaube eher nicht daran.

Grüße,
Franz